Metoda stawkowania
X - kwota, o którą gramy. W zależności od niej i od kursu będzie wyrażona stawka. Nie jest to jednak kwota, jaką chcemy osiągnąć na jednym rynku, ale dopiero po serii decyzji. Dobrym podejściem jest grać na przykład zawsze o 10% aktualnego bankrolla i budując bankroll dzięki procentowi składanemu. Czyli gramy na przykład etapami: 100j --> 110j --> 121j --> 133j itd.
k - kurs, po którym gramy dany rynek (BACK)
Oczywiście przy płaskiej stawce S i kursie k, potencjalny profit to S(k-1). Profit ten bardzo zależy od kursu i bardzo się waha. A my chcemy, aby profit mniej się wahał oraz aby stawka była dostosowana do ryzyka (czyli nie wchodzimy na przykład w kursy 1,5 oraz 5 za tę samą kwotę). Zmniejszenie wahania profitu ma na celu to, aby pojedyncze rynki nie wpływały tak bardzo na ogólny bilans, czyli żeby nie było tak, że przegram 10 razy 10e, za to wygram 5 razy 12e i raz 80e i jestem 40e do przodu. Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby większy nacisk był na przewadze dobrych decyzji nad złymi, a nie że jednym rynkiem z dużym ryzykiem odrabiamy straty. Ogólnie celem jest stabilność bankrolla.
Mając już ustalony cel, czyli kwotę X, rozważmy wartość:
X(k-1)
Jest to potencjalny profit, jaki możemy mieć grając za kwotę X po kursie k. Czyli punktem wyjścia jest: chcesz osiągnąć X zysku, to graj płaską stawką X i typuj dobrze.
Grając płaską stawką X, gramy o X(k-1) kwoty, jaką chcemy osiągnąć. Jednak, jak już napisałem, chcemy aby profit, o jaki gramy, był bardziej "zbalansowany".
Rozważmy więc:
X * pierwiastek z (k-1) - i jest to kwota, o jaką gramy, grając po kursie X.
Wtedy, przykładowo:
Dla kursu 1,25 gramy o 0,5X profitu, czyli stawiamy 2X,
Dla kursu 2,0 gramy o X, czyli stawiamy X,
Dla kursu 5,0 gramy o 2X, czyli stawiamy 0,5X,
Jednak np. dla kursu 1,11 gramy o 1/3 * X profitu, czyli stawiamy 3X.
Można tak grać, ale według mnie stawka za bardzo zwiększa się na niskich kursach. Rozważmy więc:
0,5 * [X * pierwiastek z (k-1)]. Wtedy:
Dla kursu 1,25 gramy o 0,25X, czyli stawiamy X,
Dla kursu 2,0 gramy o 0,5X, czyli stawiamy 0,5X,
Dla kursu 1,11 gramy o 1/6 * X, czyli stawiamy 1,5X
Tutaj już wygląda to lepiej, jednak:
Dla kursu 5,0 gramy o X, czyli stawiamy 0,25X co jest śmiesznie małą kwotą, jeżeli ustalimy X na przykład jako 5% kapitału. Według mnie należy zwiększyć trochę profit, o jaki gramy na wyższych kursach, pozostawiając stawki na niższych kursach na podobnym poziomie.
WNIOSEK: aby wyznaczyć kwotę, o jaką gramy po kursie k, podzielimy X * pierwiastek z (k-1) przez coś, ale nie może to być stała. Aby zwiększyć profit na wyższych kursach, mianownik powinien być czymś malejącym.
Czyli modyfikujemy f(k)=2 w mianowniku na g(k) - funkcję malejącą.
Kwota, o jaką wtedy gramy, wyniesie F (X, k) = (1/g(k)) * X(k-1)^1/2 i w oparciu o nią będziemy dobierać stawkę.
Zacząłem to od dobierania wartości g(k) dla różnych kursów i uogólnienia tego poprzez jakiś wzór na funkcję g. Po przemyśleniach obmyśliłem tak:
Dla kursu 5,0 można by grać o kwotę:
X(k-1)^1/2 podzielone przez (4/3) [czyli 2 w mianowniku zamieniamy na 4/3).
Wtedy gramy o 1,5X czyli nasza stawka wyniesie 0,375X a nie 0,25X.
Dla kursu 10, można by grać o kwotę:
X(k-1)^1/2 podzielone przez (5/4) [czyli 2 w mianowniku zamieniamy na 5/4]
Wtedy gramy o 12/5X czyli nasza stawka wyniesie 12/45X a nie 1/6X jak by to było, gdybyśmy mieli 2 w mianowniku.
Czyli dla dużych kursów to działa. Teraz co dobrać dla niższych?
Jak sobie napiszecie obok siebie:
5 ..... 4/3
10 .... 5/4
To zauważycie, że to, co po prawej stronie, to 1 + 1/(1+ (k-1)^1/2) gdzie k - kurs. Niech to będzie nasze g(k).
Jak to zadziała dla kursów 2.0, 1.25 i 1,11?
Dla kursu 2,0 w mianowniku otrzymamy 3/2 czyli gramy o 2/3X, więc nasza stawka wyniesie 2/3X.
Dla kursu 1,25 w mianowniku mamy 5/3, w liczniku 1/2, więc gramy o 3/10X. Stawka to 1,2X.
Dla kursu 1,11 w mianowniku mamy 7/4, w liczniku 1/3, więc gramy o 4/28X. Stawka wyniesie 36/28X czyli niecałe 1,3X.
Podsumowanie
Określając kwotę X, o którą gramy, nasze stawki dla kursów 1,1 - 10 będą pomiędzy 0,25X a 1,3X, zaś możliwe profity z jednego wejścia w rynek (gdybyśmy chcieli czekać do końca), będą pomiędzy 0,15X a 2,4X. Przy płaskiej stawce jest to pomiędzy 0,1X a 9X. To, co było naszym celem, zostało osiągnięte - zbalansowanie profitów i równoważnie zmniejszenie ryzyka.
Bierzemy więc g(k) tak, jak została określona powyżej. Po przekształceniach funkcji F dochodzimy do tego, że mając ustaloną kwotę X oraz znając kurs k, stawkę S dobieramy tak, aby możliwy profit był równy:
(k-1)^1/2 * [(k-1)^1/2 + 1] podzielone przez [(k-1)^1/2 + 2] --> całość razy X.
Przepraszam, że w ten sposób. Napiszcie sobie na kartce, to będzie wiadomo, o co chodzi ????
Zaczynam grać tą metodą. U mnie problem nie był z selekcją rynków, tylko ze stawkami. Teraz powinno być dobrze.
456
. Ale miales na prawdę spoko zasady, wszystkie olales.
