909
sobieslaw
Użytkownik
Czołem!
Otwieram wątek w dziale z systemami, ponieważ gra z wykorzystaniem cashout to jak by nie patrzeć, jakiś system, jeśli wykorzystujemy tę opcję w określonych z góry sytuacjach i na określonych zasadach. W jakich sytuacjach i na jakich zasadach warto tego używać? To jest właśnie temat, na który chcę rozpocząć dyskusję
Moja teza jest następująca:
W większości sytuacji cashout dostępny w takiej formule, jaka jest na naszym rodzimym rynku, jest skrajnie nieopłacalny, jeśli kierujemy się tylko i wyłącznie kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej zysku z zakładu.
Kiedy natomiast cashout może być opłacalny? Wtedy, gdy oprócz maksymalizacji wartości oczekiwanej zysku większą wagę przykładamy do zmniejszenia wariancji kapitału, jaki przeznaczamy na grę.
Wartość oczekiwana oraz wariancja to pojęcia matematyczne i nie będę wchodził w szczegóły, ale intuicyjnie wiadomo o co chodzi:
- wariancja mówi nam, jak bardzo waha się nasz kapitał. Wariancja równa 0 jest wtedy, kiedy kapitał nie zmienia się w czasie, czyli nie gramy w ogóle. Im większa wariancja, tym bardziej nasz kapitał odchyla się w górę i w dół od średniej wartości obserwowanej w rozpatrywanym okresie. Przykładowo, jeśli ktoś w październiku 2022 miał średnie saldo 100 PLN i jednocześnie nigdy nie miał więcej niż 150 ani mniej niż 50, to wariancja jego kapitału jest mniejsza niż w przypadku osoby, która średnio również miała 100 PLN, na początku miesiąca wygrała 1000 tylko po to, by bardzo szybko stracić prawie cały kapitał i na koniec miesiąca mieć 10 PLN.
- wartość oczekiwana mówi nam, jaki będzie średni wynik eksperymentu losowego, jeśli ten eksperyment będziemy powtarzać raz po raz. W naszym przypadku eksperymentem jest postawienie zakładu na zdarzenie o konkretnym prawdopodobieństwie, za konkretną stawkę i po konkretnym kursie. Wynikiem eksperymentu jest wartość naszego zysku (może być to wartość ujemna, wtedy de facto ponisimy stratę). Wartość oczekiwana zysku z zakładu to średni zysk, jaki osiągniemy obstawiając raz po raz zdarzenie o tym samym prawdopodobieństwie co zdarzenie z rozpatrywanego zakładu, za taką samą stawkę jak stawka z rozpatrywanego zakładu, i po takim samym kursie.
Uwaga: oczywiście może być tak, że ktoś postawi 100 identycznych zakładów (taki sam kurs, taka sama stawka, takie samo prawdopodobieństwo) na 100 różnych zdarzeń i średnio wygra X jednostek, a ktoś inny zrobi to samo, ale użyje innych zdarzeń na swoich kuponach (będą one miały jednak dokładnie ten sam kurs, stawkę, prawdopodobieństwo) i średnio zamiast X jednostek wygra Y jednostek. To tak jak z rzutem monetą: komuś w 100 rzutach wypadną 53 orły, innej osobie 48 orłów itd. Ale im więcej rzutów wykonamy, tym bardziej proporcje między liczbą orłów a liczbą resztek zbliżają się do 50-50. Analogicznie w zakładach: im więcej razy powtarzamy zakład o określonych parametrach (kurs, stawka, prawdopodobieństwo), tym lepiej nasz średni zysk odzwierciedla wartość teoretyczną, której powinniśmy się spodziewać w długim terminie (tj taką, którą byśmy osiągnęli, gdybyśmy mogli obstawiać bez końca).
Zatem jako podsumowanie przeformułuję moją tezę na bardziej przystępny język:
Cashout ma sens tylko wtedy, gdy z jakiegoś powodu zależy nam na zmniejszeniu wahań kapitału i w celu realizacji tego celu jesteśmy skłonni oddać część oczekiwanego zysku.
Czyli tak jak w ubezpieczeniach: nie chcemy dużych wahań wartości naszego majątku i dlatego ubezpieczamy mieszkanie, mimo że najprawdopodobniej nic w nim się nie stanie (żaden pożar, powódź, wadliwość instalacji itp.) i najprawdopodobniej na tym stracimy. Jednak gdyby coś poważnego się zadziało, to wierzymy, że odszkodowanie jakie otrzymamy, pokryje nasze straty i dzięki temu zmniejszy wahania wartości naszego majątku (w tym wypadku mieszkania).
W kolejnych postach będę się starał poprzeć moją tezę konkretnymi przykładami i pokazać między innymi, jaką część naszego oczekiwanego zysku bukmacher zagarnia dla siebie, kiedy decydujemy się na cashout.
Otwieram wątek w dziale z systemami, ponieważ gra z wykorzystaniem cashout to jak by nie patrzeć, jakiś system, jeśli wykorzystujemy tę opcję w określonych z góry sytuacjach i na określonych zasadach. W jakich sytuacjach i na jakich zasadach warto tego używać? To jest właśnie temat, na który chcę rozpocząć dyskusję
Moja teza jest następująca:
W większości sytuacji cashout dostępny w takiej formule, jaka jest na naszym rodzimym rynku, jest skrajnie nieopłacalny, jeśli kierujemy się tylko i wyłącznie kryterium maksymalizacji wartości oczekiwanej zysku z zakładu.
Kiedy natomiast cashout może być opłacalny? Wtedy, gdy oprócz maksymalizacji wartości oczekiwanej zysku większą wagę przykładamy do zmniejszenia wariancji kapitału, jaki przeznaczamy na grę.
Wartość oczekiwana oraz wariancja to pojęcia matematyczne i nie będę wchodził w szczegóły, ale intuicyjnie wiadomo o co chodzi:
- wariancja mówi nam, jak bardzo waha się nasz kapitał. Wariancja równa 0 jest wtedy, kiedy kapitał nie zmienia się w czasie, czyli nie gramy w ogóle. Im większa wariancja, tym bardziej nasz kapitał odchyla się w górę i w dół od średniej wartości obserwowanej w rozpatrywanym okresie. Przykładowo, jeśli ktoś w październiku 2022 miał średnie saldo 100 PLN i jednocześnie nigdy nie miał więcej niż 150 ani mniej niż 50, to wariancja jego kapitału jest mniejsza niż w przypadku osoby, która średnio również miała 100 PLN, na początku miesiąca wygrała 1000 tylko po to, by bardzo szybko stracić prawie cały kapitał i na koniec miesiąca mieć 10 PLN.
- wartość oczekiwana mówi nam, jaki będzie średni wynik eksperymentu losowego, jeśli ten eksperyment będziemy powtarzać raz po raz. W naszym przypadku eksperymentem jest postawienie zakładu na zdarzenie o konkretnym prawdopodobieństwie, za konkretną stawkę i po konkretnym kursie. Wynikiem eksperymentu jest wartość naszego zysku (może być to wartość ujemna, wtedy de facto ponisimy stratę). Wartość oczekiwana zysku z zakładu to średni zysk, jaki osiągniemy obstawiając raz po raz zdarzenie o tym samym prawdopodobieństwie co zdarzenie z rozpatrywanego zakładu, za taką samą stawkę jak stawka z rozpatrywanego zakładu, i po takim samym kursie.
Uwaga: oczywiście może być tak, że ktoś postawi 100 identycznych zakładów (taki sam kurs, taka sama stawka, takie samo prawdopodobieństwo) na 100 różnych zdarzeń i średnio wygra X jednostek, a ktoś inny zrobi to samo, ale użyje innych zdarzeń na swoich kuponach (będą one miały jednak dokładnie ten sam kurs, stawkę, prawdopodobieństwo) i średnio zamiast X jednostek wygra Y jednostek. To tak jak z rzutem monetą: komuś w 100 rzutach wypadną 53 orły, innej osobie 48 orłów itd. Ale im więcej rzutów wykonamy, tym bardziej proporcje między liczbą orłów a liczbą resztek zbliżają się do 50-50. Analogicznie w zakładach: im więcej razy powtarzamy zakład o określonych parametrach (kurs, stawka, prawdopodobieństwo), tym lepiej nasz średni zysk odzwierciedla wartość teoretyczną, której powinniśmy się spodziewać w długim terminie (tj taką, którą byśmy osiągnęli, gdybyśmy mogli obstawiać bez końca).
Zatem jako podsumowanie przeformułuję moją tezę na bardziej przystępny język:
Cashout ma sens tylko wtedy, gdy z jakiegoś powodu zależy nam na zmniejszeniu wahań kapitału i w celu realizacji tego celu jesteśmy skłonni oddać część oczekiwanego zysku.
Czyli tak jak w ubezpieczeniach: nie chcemy dużych wahań wartości naszego majątku i dlatego ubezpieczamy mieszkanie, mimo że najprawdopodobniej nic w nim się nie stanie (żaden pożar, powódź, wadliwość instalacji itp.) i najprawdopodobniej na tym stracimy. Jednak gdyby coś poważnego się zadziało, to wierzymy, że odszkodowanie jakie otrzymamy, pokryje nasze straty i dzięki temu zmniejszy wahania wartości naszego majątku (w tym wypadku mieszkania).
W kolejnych postach będę się starał poprzeć moją tezę konkretnymi przykładami i pokazać między innymi, jaką część naszego oczekiwanego zysku bukmacher zagarnia dla siebie, kiedy decydujemy się na cashout.
