Witam,
obecnie jestem na studiach II stopnia na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa i czeka mnie pisanie pracy magisterskiej. Chciałbym (podobnie jak założyciel Betfaira ???? ) połączyć zainteresowanie sportem i bukmacherką z narzędziami matematycznymi, modelowaniem i giełdą. Kilka tematów o magisterce na tym i innych forach znalazłem, ale myślę, że mój pomysł na pracę jest nieco inny, w związku z tym chciałbym poradzić się w pewnych kwestiach.
Naturalnym wydaje się być użycie w części empirycznej mojej pracy giełdy zakładów Betfair. Wstępnie mam pomysł, by wykorzystać szeregi notowań kursów na dane zdarzenie na podobnej zasadzie, co szeregi finansowe, a następnie modelować je odpowiednimi programami, np OxMetrics. Tutaj jednak może być problem ze zdobyciem danych. Oczywiście wyjściem z sytuacji jest obserwowanie zmian kursów i notowanie tego, ale lepiej by było wykorzystać jakieś archiwum kursów. Wiem, że Betfair ma swoje archiwum, ale niestety nie wiem jak ono wygląda (mam co prawda konto w Betfair, ale nie grałem tam przez ostatnie pół roku i tym samym nie mam żadnych punktów Betfair). Czy ktoś mógłby mi opisać, jak wyglądają te dane archiwalne w Betfair? Interesuje mnie zwłaszcza to, jak dużo kursów jest przedstawionych (czy tylko otwarcia-zamknięcia, czy kilka ostatnich, jak np w serwisie oddsportal czy też więcej) i jaka jest ich częstotliwość (czy np dzień po dniu, godzina po godzinie, czy od zmiany do zmiany).
A może zna ktoś jeszcze lepszą stronę, na podstawie której mógłbym łatwo sporządzić takie szeregi notowań?
Drugą sprawą jest zdobycie literatury. Podstawowe pozycje literatury bukmacherskiej już wyszukałem w innych tematach, ale może zna ktoś takie ukierunkowe bardziej na wybrany przeze mnie temat? Zorientowałem się również, że ciekawą książką jest
Forecasting in Financial and Sports Gambling Markets: Adaptive Drift Modeling- William S. Mallios ,
ale znajduję w internecie tylko możliwość kupna tej książki za niemałe pieniądze, a fragment w Google Books jest jak zwykle bardzo mały. Jakby ktoś wiedział, jak można ją zdobyć to również będę wdzięczny.
Generalnie chętnie poznam wasze opinie i wskazówki co do takiej pracy.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
obecnie jestem na studiach II stopnia na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność inżynieria finansowa i czeka mnie pisanie pracy magisterskiej. Chciałbym (podobnie jak założyciel Betfaira ???? ) połączyć zainteresowanie sportem i bukmacherką z narzędziami matematycznymi, modelowaniem i giełdą. Kilka tematów o magisterce na tym i innych forach znalazłem, ale myślę, że mój pomysł na pracę jest nieco inny, w związku z tym chciałbym poradzić się w pewnych kwestiach.
Naturalnym wydaje się być użycie w części empirycznej mojej pracy giełdy zakładów Betfair. Wstępnie mam pomysł, by wykorzystać szeregi notowań kursów na dane zdarzenie na podobnej zasadzie, co szeregi finansowe, a następnie modelować je odpowiednimi programami, np OxMetrics. Tutaj jednak może być problem ze zdobyciem danych. Oczywiście wyjściem z sytuacji jest obserwowanie zmian kursów i notowanie tego, ale lepiej by było wykorzystać jakieś archiwum kursów. Wiem, że Betfair ma swoje archiwum, ale niestety nie wiem jak ono wygląda (mam co prawda konto w Betfair, ale nie grałem tam przez ostatnie pół roku i tym samym nie mam żadnych punktów Betfair). Czy ktoś mógłby mi opisać, jak wyglądają te dane archiwalne w Betfair? Interesuje mnie zwłaszcza to, jak dużo kursów jest przedstawionych (czy tylko otwarcia-zamknięcia, czy kilka ostatnich, jak np w serwisie oddsportal czy też więcej) i jaka jest ich częstotliwość (czy np dzień po dniu, godzina po godzinie, czy od zmiany do zmiany).
A może zna ktoś jeszcze lepszą stronę, na podstawie której mógłbym łatwo sporządzić takie szeregi notowań?
Drugą sprawą jest zdobycie literatury. Podstawowe pozycje literatury bukmacherskiej już wyszukałem w innych tematach, ale może zna ktoś takie ukierunkowe bardziej na wybrany przeze mnie temat? Zorientowałem się również, że ciekawą książką jest
Forecasting in Financial and Sports Gambling Markets: Adaptive Drift Modeling- William S. Mallios ,
ale znajduję w internecie tylko możliwość kupna tej książki za niemałe pieniądze, a fragment w Google Books jest jak zwykle bardzo mały. Jakby ktoś wiedział, jak można ją zdobyć to również będę wdzięczny.
Generalnie chętnie poznam wasze opinie i wskazówki co do takiej pracy.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
