Witam,
Czytałem ostatnio o sposobach dobierania stawki i wpadłem w necie na kryterium Kelly'ego, które przy graniu valuebetów - maksymalizuje długookresowy zysk, ale spotkałem się z dwoma formułkami:
1) f* = p - (1-p)/k
2) f* = (p*k-1)/(k-1)
gdzie:
f* - część budżetu, jaka ma być stawką
p - prawdopodobienstwo zajścia danego zdarzenia
k - kurs
Macie może jakieś stronki z wyprowadzeniami? Zrobiłem symulacje w matlabie dla obu wersji i pierwsza wersja daje większy zysk niż druga, wiec można by się spodziewać, ze to ta pierwsza jest prawdiłowa. Skąd zatem wzięła się ta druga wersja?
Czytałem ostatnio o sposobach dobierania stawki i wpadłem w necie na kryterium Kelly'ego, które przy graniu valuebetów - maksymalizuje długookresowy zysk, ale spotkałem się z dwoma formułkami:
1) f* = p - (1-p)/k
2) f* = (p*k-1)/(k-1)
gdzie:
f* - część budżetu, jaka ma być stawką
p - prawdopodobienstwo zajścia danego zdarzenia
k - kurs
Macie może jakieś stronki z wyprowadzeniami? Zrobiłem symulacje w matlabie dla obu wersji i pierwsza wersja daje większy zysk niż druga, wiec można by się spodziewać, ze to ta pierwsza jest prawdiłowa. Skąd zatem wzięła się ta druga wersja?
